НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Пт сен 22, 2017 4:45 pm

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:57 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
Добрового времени суток.

Есть временной ряд. Мне надо построить прогноз.
Временной ряд без особой дисперсией, так как это месячные
катировки и мелких колебаний нету, выборка в объеме 450 значений.

Не могу определить по авторегрессии и частной авторегрессии
парамметры модели АРИМА, неужели придется подбирать наугад..?

А так же вопрос, может быть есть спосбы спрогнозировать более
лучшим способом?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 1:45 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
KennyMcCormick, вы иностранец?

KennyMcCormick писал(а):
Временной ряд без особой дисперсией,

В каком смысле?

KennyMcCormick писал(а):
так как это месячные
катировки

Котировки чего?

KennyMcCormick писал(а):
Не могу определить по авторегрессии и частной авторегрессии парамметры модели АРИМА, неужели придется подбирать наугад..?

Зачем же наугад? Есть другие методы. Как мне помнится, в этом форуме они уже обсуждались.

KennyMcCormick писал(а):
А так же вопрос, может быть есть спосбы спрогнозировать более лучшим способом?

Лучшим по какому показателю?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 2:28 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
Нет, я не иностранец, просто такой вот мой ник почти везде... =)

мм... нет, чуть чуть не так написал... =)
не без особой дисперсией, а в том смысле, что нету такого большого разброса по значениям... тоесть он так сказать сглаженный...

катировки цен на природный уран.

Я ваш форум тут пролистал, но пока что то ничего не нашел...
Лично я знаю только один способ, но они определяют параметр только до 2х... тоесть по графикам авторегрессии и частгной авторегрессии... но если они не похожи на синусоиду и не убывают, а почти хаотичны... как подобрать параметры?

Лучшим в плане, что бы прогноз был более правдаподобным..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 4:51 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
KennyMcCormick писал(а):
Нет, я не иностранец, просто такой вот мой ник почти везде... =)

Я к тому, что у вас с русским языком серьезные проблемы :) Пользуйтесь хотя бы спелл чекером.

KennyMcCormick писал(а):
мм... нет, чуть чуть не так написал... =)
не без особой дисперсией, а в том смысле, что нету такого большого разброса по значениям... тоесть он так сказать сглаженный...

Может, вы имеете в виду, что он стационарный?

KennyMcCormick писал(а):
катировки цен на природный уран.

Нельзя ли сюда запостить небольшой отрезок ряда?

KennyMcCormick писал(а):
Лично я знаю только один способ, но они определяют параметр только до 2х... тоесть по графикам авторегрессии и частгной авторегрессии... но если они не похожи на синусоиду и не убывают, а почти хаотичны... как подобрать параметры?

Похоже на стационарный ряд.

Два самых ходовых способа подобрать порядок модели - это подбор по информационным критериям и проверка гипотез о том, что коэффициенты дальних лагов равны нулю. По второму способу берется модель с достаточно большим порядком, а потом порядок уменьшается. Для проверки можно использовать t-статистики (z-статистики) или LR статистики.

KennyMcCormick писал(а):
Лучшим в плане, что бы прогноз был более правдаподобным..

Правдоподобным - это не показатель. Вы читали номер журнала "Квантиль", посвященный прогнозированию?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 6:31 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
нет, временной ряд не стационарен... у него есть трендовая состовляющая...

На сколько я помню, что мы деалли в институте, мы его центрировали, строили авторегрессию и частную авторегрессию и судя по этим графикам выбирали параметры, но опять же, если мне не изменяет память, никогда модели с этими параметрами не давали хорошего прогноза... и мы перебором подбирали эти параметры (строя прогноз на уже известные данные, тоесть с лагом... ) что бы получить более или мение похожий на правду результат.

А щас мне надо как то более основательно подойти к вопросу прогноза, кстати работаю в программе Statistica - является ли она нормальной для такого рода прогнозов?

Журнал квантиль нашел, мельком пробежался посмотрел, насколько я понял меня будет интересовать №1 этого журнала...? =)

Выложу ряд чуть позже, когда домой приду..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 1:23 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
А не мгли бы подсказать литературу, в которой желательно более общими понятиями рассказано о подборе модели.... и желательно с графиками автокорреляций или спектрального анализа... ну короче больше такие.. методические указания...?

Заранее спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 2:08 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
Тема еще актуальна


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:16 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
А вы видели наш учебник с ЭФ НГУ? Там многое есть. К сожалению, сейчас его в свободном доступе на сервере нет.
Кстати, KennyMcCormick, Вы обещали привести здесь свой ряд. Или это коммерческая тайна?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 2:58 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
Вот, пожалуйста.. =) если поможете определить параметры модели, буду очень признателен! =)

Учебник, если его нету в свободном доступе - увы, никак не мог просмотреть... =((


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 6:45 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 7:06 pm
Сообщения: 20
Не могу залить файл... =(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:00 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
1969-01-15 6,42 1984-11-15 15,50 2000-09-15 7,08
1969-02-15 6,35 1984-12-15 15,25 2000-10-15 6,83
1969-03-15 6,10 1985-01-15 15,00 2000-11-15 6,83
1969-04-15 6,10 1985-02-15 15,00 2000-12-15 6,75
1969-05-15 6,25 1985-03-15 15,00 2001-01-15 6,80
1969-06-15 6,25 1985-04-15 14,25 2001-02-15 7,38
1969-07-15 6,20 1985-05-15 15,00 2001-03-15 7,60
1969-08-15 6,20 1985-06-15 15,00 2001-04-15 8,18
1969-09-15 6,15 1985-07-15 15,75 2001-05-15 8,10
1969-10-15 6,15 1985-08-15 16,00 2001-06-15 8,08
1969-11-15 6,15 1985-09-15 16,00 2001-07-15 8,45
1969-12-15 6,20 1985-10-15 16,50 2001-08-15 9,10
1970-01-15 6,30 1985-11-15 16,75 2001-09-15 9,50
1970-02-15 6,30 1985-12-15 17,00 2001-10-15 9,50
1970-03-15 6,30 1986-01-15 17,00 2001-11-15 9,50
1970-04-15 6,30 1986-02-15 17,00 2001-12-15 9,50
1970-05-15 6,30 1986-03-15 17,25 2002-01-15 9,70
1970-06-15 6,30 1986-04-15 17,25 2002-02-15 9,95
1970-07-15 6,30 1986-05-15 17,00 2002-03-15 9,75
1970-08-15 6,20 1986-06-15 17,00 2002-04-15 9,90
1970-09-15 6,15 1986-07-15 17,00 2002-05-15 9,90
1970-10-15 6,15 1986-08-15 17,00 2002-06-15 9,90
1970-11-15 6,15 1986-09-15 17,00 2002-07-15 9,85
1970-12-15 6,15 1986-10-15 17,00 2002-08-15 9,85
1971-01-15 6,20 1986-11-15 16,75 2002-09-15 9,75
1971-02-15 6,20 1986-12-15 16,75 2002-10-15 9,90
1971-03-15 6,20 1987-01-15 16,65 2002-11-15 9,85
1971-04-15 6,20 1987-02-15 16,75 2002-12-15 10,20
1971-05-15 6,15 1987-03-15 17,00 2003-01-15 10,10
1971-06-15 6,05 1987-04-15 17,00 2003-02-15 10,10
1971-07-15 6,00 1987-05-15 17,00 2003-03-15 10,10
1971-08-15 5,95 1987-06-15 16,90 2003-04-15 11,00
1971-09-15 5,95 1987-07-15 16,75 2003-05-15 10,90
1971-10-15 5,95 1987-08-15 16,65 2003-06-15 10,90
1971-11-15 5,95 1987-09-15 16,65 2003-07-15 11,20
1971-12-15 5,95 1987-10-15 16,75 2003-08-15 11,30
1972-01-15 5,95 1987-11-15 16,65 2003-09-15 12,25
1972-02-15 5,95 1987-12-15 16,55 2003-10-15 12,70
1972-03-15 5,95 1988-01-15 16,30 2003-11-15 13,75
1972-04-15 5,95 1988-02-15 16,15 2003-12-15 14,40
1972-05-15 5,95 1988-03-15 15,90 2004-01-15 15,60
1972-06-15 5,95 1988-04-15 15,75 2004-02-15 16,75
1972-07-15 5,95 1988-05-15 15,40 2004-03-15 17,75
1972-08-15 5,95 1988-06-15 15,10 2004-04-15 17,75
1972-09-15 5,95 1988-07-15 14,75 2004-05-15 17,75
1972-10-15 5,95 1988-08-15 14,15 2004-06-15 18,50
1972-11-15 5,95 1988-09-15 13,75 2004-07-15 18,50
1972-12-15 5,95 1988-10-15 13,15 2004-08-15 20,00
1973-01-15 5,95 1988-11-15 12,50 2004-09-15 20,00
1973-02-15 6,00 1988-12-15 11,75 2004-10-15 20,20
1973-03-15 6,10 1989-01-15 11,60 2004-11-15 20,50
1973-04-15 6,20 1989-02-15 11,20 2004-12-15 20,50
1973-05-15 6,45 1989-03-15 10,70 2005-01-15 21,20
1973-06-15 6,50 1989-04-15 10,10 2005-02-15 21,75
1973-07-15 6,50 1989-05-15 9,85 2005-03-15 22,60
1973-08-15 6,50 1989-06-15 9,80 2005-04-15 26,00
1973-09-15 6,50 1989-07-15 9,80 2005-05-15 29,00
1973-10-15 6,50 1989-08-15 9,70 2005-06-15 29,00
1973-11-15 6,75 1989-09-15 9,60 2005-07-15 29,50
1973-12-15 7,00 1989-10-15 9,40 2005-08-15 30,00
1974-01-15 7,70 1989-11-15 9,20 2005-09-15 32,00
1974-02-15 7,90 1989-12-15 9,00 2005-10-15 33,25
1974-03-15 8,00 1990-01-15 8,85 2005-11-15 35,00
1974-04-15 9,00 1990-02-15 8,70 2005-12-15 36,50
1974-05-15 9,50 1990-03-15 8,80 2006-01-15 37,50
1974-06-15 10,50 1990-04-15 8,80 2006-02-15 38,75
1974-07-15 11,50 1990-05-15 9,25 2006-03-15 41,00
1974-08-15 12,00 1990-06-15 11,60 2006-04-15 41,50
1974-09-15 12,50 1990-07-15 11,70 2006-05-15 43,00
1974-10-15 14,00 1990-08-15 11,45 2006-06-15 46,00
1974-11-15 14,75 1990-09-15 10,10 2006-07-15 47,50
1974-12-15 15,00 1990-10-15 8,35 2006-08-15 52,00
1975-01-15 16,00 1990-11-15 9,80 2006-09-15 55,75
1975-02-15 16,00 1990-12-15 9,70 2006-10-15 60,25
1975-03-15 18,00 1991-01-15 9,10 2006-11-15 64,00
1975-04-15 20,00 1991-02-15 9,50 2006-12-15 72,00
1975-05-15 21,00 1991-03-15 9,30 2007-01-15 75,00
1975-06-15 23,00 1991-04-15 9,10 2007-02-15 85,00
1975-07-15 24,70 1991-05-15 9,20 2007-03-15 95,00
1975-08-15 26,00 1991-06-15 9,05 2007-04-15 113,00
1975-09-15 26,00 1991-07-15 8,55 2007-05-15 133,00
1975-10-15 28,50 1991-08-15 8,75 2007-06-15 135,00
1975-11-15 30,00 1991-09-15 8,40 2007-07-15 123,00
1975-12-15 35,00 1991-10-15 7,25 2007-08-15 85,00
1976-01-15 35,20 1991-11-15 7,40 2007-09-15 75,00
1976-02-15 37,00 1991-12-15 8,75 2007-10-15 90,00
1976-03-15 39,25 1992-01-15 8,00 2007-11-15 93,00
1976-04-15 40,00 1992-02-15 8,00 2007-12-15 89,00
1976-05-15 40,00 1992-03-15 7,85 2008-01-15 75,00
1976-06-15 40,00 1992-04-15 7,75 2008-02-15 73,00
1976-07-15 40,00 1992-05-15 7,75 2008-03-15 71,00
1976-08-15 40,40 1992-06-15 7,75 2008-04-15 65,00
1976-09-15 41,00 1992-07-15 7,75 2008-05-15 60,00
1976-10-15 41,00 1992-08-15 8,05 2008-06-15 59,00
1976-11-15 41,50 1992-09-15 8,75 2008-07-15 64,50
1976-12-15 41,00 1992-10-15 8,00
1977-01-15 41,35 1992-11-15 7,90
1977-02-15 41,50 1992-12-15 7,85
1977-03-15 41,60 1993-01-15 7,65
1977-04-15 41,60 1993-02-15 7,60
1977-05-15 42,00 1993-03-15 7,45
1977-06-15 42,25 1993-04-15 7,10
1977-07-15 42,25 1993-05-15 7,10
1977-08-15 42,25 1993-06-15 7,00
1977-09-15 42,40 1993-07-15 6,90
1977-10-15 42,75 1993-08-15 7,51
1977-11-15 43,20 1993-09-15 8,55
1977-12-15 43,20 1993-10-15 8,53
1978-01-15 42,90 1993-11-15 8,40
1978-02-15 43,25 1993-12-15 8,43
1978-03-15 43,25 1994-01-15 8,25
1978-04-15 43,25 1994-02-15 8,23
1978-05-15 43,40 1994-03-15 8,23
1978-06-15 43,40 1994-04-15 8,15
1978-07-15 43,40 1994-05-15 8,13
1978-08-15 43,10 1994-06-15 8,18
1978-09-15 43,25 1994-07-15 8,18
1978-10-15 43,00 1994-08-15 8,10
1978-11-15 43,25 1994-09-15 8,03
1978-12-15 43,25 1994-10-15 8,03
1979-01-15 43,25 1994-11-15 8,30
1979-02-15 43,25 1994-12-15 8,40
1979-03-15 43,25 1995-01-15 8,45
1979-04-15 43,25 1995-02-15 8,83
1979-05-15 43,25 1995-03-15 9,25
1979-06-15 43,00 1995-04-15 9,48
1979-07-15 42,70 1995-05-15 9,73
1979-08-15 42,70 1995-06-15 9,90
1979-09-15 42,20 1995-07-15 10,13
1979-10-15 42,20 1995-08-15 10,35
1979-11-15 41,00 1995-09-15 10,60
1979-12-15 40,75 1995-10-15 10,75
1980-01-15 40,00 1995-11-15 10,93
1980-02-15 38,00 1995-12-15 11,10
1980-03-15 35,00 1996-01-15 11,88
1980-04-15 32,00 1996-02-15 14,20
1980-05-15 32,00 1996-03-15 14,63
1980-06-15 31,50 1996-04-15 14,93
1980-07-15 31,50 1996-05-15 15,75
1980-08-15 30,00 1996-06-15 15,75
1980-09-15 28,50 1996-07-15 16,00
1980-10-15 28,00 1996-08-15 15,90
1980-11-15 28,00 1996-09-15 15,58
1980-12-15 27,00 1996-10-15 15,15
1981-01-15 25,00 1996-11-15 14,65
1981-02-15 25,00 1996-12-15 14,23
1981-03-15 25,00 1997-01-15 13,53
1981-04-15 25,00 1997-02-15 13,08
1981-05-15 25,00 1997-03-15 12,63
1981-06-15 24,25 1997-04-15 11,80
1981-07-15 23,50 1997-05-15 10,95
1981-08-15 23,50 1997-06-15 10,10
1981-09-15 23,50 1997-07-15 10,00
1981-10-15 23,50 1997-08-15 9,70
1981-11-15 23,50 1997-09-15 10,10
1981-12-15 23,50 1997-10-15 11,20
1982-01-15 23,00 1997-11-15 11,20
1982-02-15 23,00 1997-12-15 10,85
1982-03-15 22,50 1998-01-15 10,73
1982-04-15 20,75 1998-02-15 10,03
1982-05-15 20,50 1998-03-15 10,03
1982-06-15 19,25 1998-04-15 9,98
1982-07-15 18,25 1998-05-15 9,98
1982-08-15 17,00 1998-06-15 9,98
1982-09-15 17,00 1998-07-15 9,85
1982-10-15 17,50 1998-08-15 9,63
1982-11-15 19,75 1998-09-15 9,40
1982-12-15 20,25 1998-10-15 9,03
1983-01-15 21,50 1998-11-15 8,60
1983-02-15 21,75 1998-12-15 8,60
1983-03-15 22,25 1999-01-15 9,75
1983-04-15 23,25 1999-02-15 9,50
1983-05-15 23,50 1999-03-15 9,68
1983-06-15 23,50 1999-04-15 9,68
1983-07-15 24,00 1999-05-15 9,55
1983-08-15 24,00 1999-06-15 9,28
1983-09-15 24,00 1999-07-15 9,20
1983-10-15 23,50 1999-08-15 9,10
1983-11-15 22,50 1999-09-15 8,98
1983-12-15 22,00 1999-10-15 8,75
1984-01-15 20,50 1999-11-15 8,70
1984-02-15 17,50 1999-12-15 8,60
1984-03-15 17,00 2000-01-15 8,50
1984-04-15 17,75 2000-02-15 8,43
1984-05-15 17,75 2000-03-15 8,23
1984-06-15 17,50 2000-04-15 7,85
1984-07-15 17,50 2000-05-15 7,70
1984-08-15 17,50 2000-06-15 7,55
1984-09-15 17,50 2000-07-15 7,55
1984-10-15 16,00 2000-08-15 7,25


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:06 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
Вот, выложил учебник:
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/uchebnik/ ... pr2005.pdf


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:22 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
Да, ряд довольно экзотический.


Вложения:
Комментарий к файлу: Первые разности
graph2.png
graph2.png [ 3.61 КБ | Просмотров: 13474 ]
Комментарий к файлу: Исходный ряд
graph1.png
graph1.png [ 3.52 КБ | Просмотров: 13474 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:46 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
Аквтокорреляционные функции


Вложения:
Комментарий к файлу: АКФ исходного ряда
graph3.png
graph3.png [ 3.2 КБ | Просмотров: 13474 ]
Комментарий к файлу: АКФ первых разностей
graph4.png
graph4.png [ 2.88 КБ | Просмотров: 13474 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:59 pm 
Не в сети
Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Пн мар 29, 2004 11:53 pm
Сообщения: 1272
Откуда: Alexander Tsyplakov
Сам ряд похож на нестационарный или очень близок к этому.
Первые разности похожи на стационарные.
Однако ряд довольно странный. В начале он местами просто постоянный, не видно никаких случайных отклонений. На биржевые котировки это мало похоже. В конце очень сильно прыгает.

В общем, это мало похоже на поведение ряда, который соответствует какой-нибудь обычной модели типа ARIMA. Какую тут можно модель подобрать, сказать довольно трудно.

Если котировки в деньгах, то лучше сначала прологарифмировать, а потом уже моделировать.

Хорошо бы ещё получше разобраться, откуда взялся этот ряд и почему себя так странно ведет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB