НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Пн сен 25, 2017 4:42 pm

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:34 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Пн июн 22, 2009 1:31 pm
Сообщения: 22
Здравствуйте, очень хочу посмотреть реализацию модели ARIMA в EXCEL) если это еще актуально.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:23 am 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 5:00 am
Сообщения: 49
Draglain писал(а):
Здравствуйте, очень хочу посмотреть реализацию модели ARIMA в EXCEL) если это еще актуально.


В Excel - невозможно. Да и зачем, есть такое большое количество прекрасных систем. Например, R + пакеты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:00 am 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Пн июн 22, 2009 1:31 pm
Сообщения: 22
Кто может подсказать, где можно почить про методы определения параметров модели ARIMA например на основе спектра временного ряда (плотность), или предложить другие варианты, определения порядка AR и MA. Я понимаю, что ACF и PACF основное, но этот метод больше мне кажется, основывается на опыте, чем на точных математических решениях.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:08 am 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 5:00 am
Сообщения: 49
tsy писал(а):
Сам ряд похож на нестационарный или очень близок к этому.
Первые разности похожи на стационарные.
Однако ряд довольно странный. В начале он местами просто постоянный, не видно никаких случайных отклонений. На биржевые котировки это мало похоже. В конце очень сильно прыгает.

В общем, это мало похоже на поведение ряда, который соответствует какой-нибудь обычной модели типа ARIMA. Какую тут можно модель подобрать, сказать довольно трудно.


Это какой-нибудь regime-switching. Я похожие Acf генерировал для таких. Можно попробовать вписать Hamilton Markov-Switching или например TAR.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:28 am 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 5:00 am
Сообщения: 49
Draglain писал(а):
Кто может подсказать, где можно почить про методы определения параметров модели ARIMA например на основе спектра временного ряда (плотность), или предложить другие варианты, определения порядка AR и MA. Я понимаю, что ACF и PACF основное, но этот метод больше мне кажется, основывается на опыте, чем на точных математических решениях.


Есть автоматические методы, встречаются в софте для устранения сезональности из данных. Но вообще говоря для определения p и q стандартный подход: 1) оценка наиболее общей спецификации 2) её тщательное тестирование 3) редукция 4) тщательное тестирование редукции

Тестирование включает например тесты на прогноз (Chow) и на мисспецификацию (Box-Pierce).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 5:54 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 5:50 pm
Сообщения: 2
Помогите пожайлуста, кто разбирается в ARIMA моделях, совсем не могу вникнуть. Как выбрать порядок модели в Excel по ACF и PACF ?????


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 5:59 pm 
Подскажите, я новичок в моделях, какие программы вы посоветуете для их построения?


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:27 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 5:50 pm
Сообщения: 2
Опыт показал, что лучше всего использовать Statistica.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:24 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вс июн 01, 2014 12:11 am
Сообщения: 3
Здравствуйте!
Друзья, помогите пожалуйста.
У меня такая проблема по АРППС: не могу узнать этот вр. ряд является ли стационарным? прилагаю график исходного временного ряда.


Вложения:
график арппс1.png
график арппс1.png [ 16.77 КБ | Просмотров: 1691 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB