НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Вт ноя 21, 2017 7:32 am

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: параметр модели ARMA(0,1)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 1:10 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 11:47 am
Сообщения: 13
Кто-нибудь может четко описать, как найти по значениям ряда Х1...Хn значение единственного параметра модели ARMA(0,1) используя только ручку и листочек без статистических пакетов. Прочитал все темы, что есть на этом форуме по данному вопросу - никакой конкретики. Одна теория, и то общими словами, без примеров.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 3:04 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 11:47 am
Сообщения: 13
Разобрался, как считается параметр модели ARMA(0,1). Итерационный метод Ньютона через первую, вторую производную ошибки по параметру. Все делается рекурсивно и очень быстро сходится. Я реализовал в макросе EXcel. Кому нужна будет помощь-обращайтесь. Сейчас буду грызть, как расчитываются параметры экспоненциального сглаживания.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:28 am 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 5:28 pm
Сообщения: 35
Мыкола Дьяволович!

А что, нельзя поступить, как наши деды делали?
Взять для затравки довыборочное значение ошибки е0=0, выразить ошибку модели через параметр и минимизировать полученную сумму квадратов с помощью надстройки "Поиск решения": хошь - методом Ньютона, хошь - сопряженных градиентов ?

Извиняй, если (непреднамеренно) расстроил :-?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:22 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 11:47 am
Сообщения: 13
Так и делал, кроме надстройки "Поиск решения". Цель была - понять алгоритм расчета, т.к. его в последствии надо описать програмерам, которые будут реализовывать этот алгоритм в 1С.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 7:36 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Ср мар 01, 2017 7:34 pm
Сообщения: 1
Nickolai666 писал(а):
Разобрался, как считается параметр модели ARMA(0,1). Итерационный метод Ньютона через первую, вторую производную ошибки по параметру. Все делается рекурсивно и очень быстро сходится. Я реализовал в макросе EXcel. Кому нужна будет помощь-обращайтесь. Сейчас буду грызть, как расчитываются параметры экспоненциального сглаживания.



Здравствуйте! Прошу помощи, пытаюсь разобраться с алгоритмом модели ARMA(0,1). Писал вам (Nickolai666) в личку с другого аккаунта, но возникли проблемы с авторизацией.
Буду очень благодарен, за помощь по следующим вопросами:
1. Откуда взять данные для МА-ряда (т.е.значения ошибок для каждого t-наблюдения) для расчета коэффициента
2. Каким способом рассчитывается коэффициент? можно ли применить МНК?
3. Можно ли прогнозировать с помощью МА-модели, ведь будущих ошибок мы не знаем, а значит все прогнозные значения в теории должны быть равны первому спрогнозированному значению, т.е. У(t+1) ?

Возможно есть какие-либо выкладки в Excel. Мой email: oplata930@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB