НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Пн ноя 20, 2017 11:09 am

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 3:44 pm 
Не в сети
Частый гость

Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:08 pm
Сообщения: 83
Добрый день. Пробую генерить коинтегрированные ряды через ECM. Возник вопрос о динамических характеристиках остатков от регрессии уровней (долгосрочной связи).

Xt – стандартное случайное блуждание

Yt = Xt + Zt (долгосрочная связь)

ΔYt = β(Xt-1 - Yt-1) + Et (модель исправления ошибок); E ~ N(0,σ)

Как вывести автокорреляции отклонений от равновесия Zt = Xt - Yt через β и E?

Какой вообще процесс будет у Zt? AR(1) или что-то другое?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB