lalakristina писал(а):
Здравствуйте, форумчане. Прошу помощи у Вас, как у знающих людей. Тут такая проблемка, мне необходимо оценить коэффициенты в уравнении вида yt=c1*var^2 t+c2*(Z*var^2 t)+e t, где Var^2 t=a0+a1*Var^2 t-1+a2*e t-1. Где Z - некая переменная (инфляция , например). В Eviews в стандартном пакете нет такой возможности. Либо yt=c+e, либо yt=c1*var^2 t. Если кто знает, помоги те пожалуйста((
Очень экзотическая модель. Какой-то GARCH-M с переменным коэффициентом у -M или что-то типа. Конечно, в стандартных пакетах такого не найдёте, надо программировать.
В GARCH-уравнении у вас не хватает второй степени у e t-1, к слову.