НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Пн сен 25, 2017 4:47 pm

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сезонные модели Бокса-Дженкинса
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 3:46 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 3:18 am
Сообщения: 2
Здравствуйте!
Я пишу диплом по прогнозированию валютных курсов. И анализирую ряд котировок с 2011 по 2013 год. для идентификации модели ARIMA. Я проанализировав получил модель (0,1,1) Но пакет "forecast" для R-project дал другой результат сезонную модель (0,1,1)(0,1,0). Но согласно коррелограммам никак не найду где он нашел в ряде сезонность... И что такое модель (0,1,0)?


Вложения:
Комментарий к файлу: ЗНАЧЕНИЯ В АРХИВЕ
thg.rar [1.23 КБ]
Скачиваний: 184
Комментарий к файлу: ЧАКФ
Untitled3.png
Untitled3.png [ 20.11 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: РЯД
Untitled.png
Untitled.png [ 39.06 КБ | Просмотров: 1810 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 9:05 pm 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 3:18 am
Сообщения: 2
Скорей всего я был прав. Модель не сезонная так как сезонных лагов на коррелограммах не наблюдается, а программа R определяет сезонность из-за не правильной подстановки данных в её функцию.
Если кому-нибудь будет интересно можете проверить мою оценку...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB