НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Вс окт 22, 2017 1:22 pm

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Error Correction Model
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 5:47 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 5:46 am
Сообщения: 1
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать совет по поводу модели коррекции ошибок между спотовыми и фьючерсными ценами. Так, в обычном случае, модель будет выглядеть как:

dspot = dfutures+u(-1)

где dspot И dfutures - дельты соответствующих серий. Но что если мне нужно взять фьючерсы с лагом, т.е. dfutures(-1)? Как тогда будет выглядеть модель?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB