НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Пн сен 25, 2017 4:48 pm

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: GARCH-модель
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 2:38 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Пт июн 19, 2015 2:31 am
Сообщения: 1
Здравствуйте!
Есть данные о цена фьючерса в разные моменты времени (160+ наблюдений). Нужно оценить волатильность с помощью GARCH модели. Пытаюсь сделать это в экселе, никак не пойму, как. Есть образец: http://dropmefiles.com/6LJgD (там два файла exel).
По идее, нужно оценить коэффициенты в уравнении дисперсии с помощью метода макс. правдоподобия. Однако для использования этого метода нужно знать дисперсию в соответствующие моменты времени. А для этого нужно знать коэффициенты. Как с этим быть?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB