НГУ

Форумы НГУ
Текущее время: Чт сен 21, 2017 8:43 am

Часовой пояс: UTC + 7 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Фиксированные эффекты и дамми
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 4:19 am 
Не в сети
Редкий гость

Зарегистрирован: Ср мар 09, 2016 4:09 am
Сообщения: 1
Здравствуйте!

Нужна помощь знающего человека... Я рассматриваю панельные данные (в EViews7), где собираюсь добавлять dummy-переменные. Для начала убедилась с помощью теста Hausman'а, что у меня модель с фиксированными эффектами (FE), однако когда добавляю 2 (из трех существующих) dummy-переменные, то тест Wald'а говорит, что модель с фиксированными эффектами не подходит, значит нужно использовать Pooled OLS. Я попробовала добавить все dummy, но убрала константу (ведь так по сути можно делать), и тогда Вальд показал, что у меня модель с фиксированными эффектами. Чем это чревато? И действительно ли так можно делать?

А если нельзя, то как правильно провести Pooled OLS?

Заранее спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Фиксированные эффекты и дамми
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 2:09 pm 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: Чт июл 29, 2004 7:48 pm
Сообщения: 143
Откуда: Станислав Анатольев
Не понял логику, хотя с панельнами данными немножно знаком.
1. Не совсем понял, что вы называете даммями — те же фиксированные эффекты, или же дополнительные дамми, соответствующие этим фиксированным эффектам, или же вообще дополнительные переменные, которые являются даммями? Если первое, то наверное, Ивьюз их уже ввёл; если второе, то дублировать их нельзя — коллинеарность же будет; а если третье — возможно, эти дополнительные дамми коллинеарны фиксированным эффектам.
2. Что такое тест Хаусмана, знаю, что такое the тест Вальда (их можно много придумать) — не знаю.
3. Pooled OLS несостоятелен, если случайные эффекты (отвергнутые тестом Хаусмана) не имеют место.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB