НГУ

Кто-нибудь может четко описать, как найти по значениям ряда Х1...Хn значение единственного параметра модели ARMA(0,1) используя только ручку и листочек без статистических пакетов. Прочитал все темы, что есть на этом форуме по данному вопросу - никакой конкретики. Одна теория, и то общими словами, без примеров.

Разобрался, как считается параметр модели ARMA(0,1). Итерационный метод Ньютона через первую, вторую производную ошибки по параметру. Все делается рекурсивно и очень быстро сходится. Я реализовал в макросе EXcel. Кому нужна будет помощь-обращайтесь. Сейчас буду грызть, как расчитываются параметры экспоненциального сглаживания.

Мыкола Дьяволович!

А что, нельзя поступить, как наши деды делали?
Взять для затравки довыборочное значение ошибки е0=0, выразить ошибку модели через параметр и минимизировать полученную сумму квадратов с помощью надстройки "Поиск решения": хошь - методом Ньютона, хошь - сопряженных градиентов ?

Извиняй, если (непреднамеренно) расстроил

Так и делал, кроме надстройки "Поиск решения". Цель была - понять алгоритм расчета, т.к. его в последствии надо описать програмерам, которые будут реализовывать этот алгоритм в 1С.

Здравствуйте! Прошу помощи, пытаюсь разобраться с алгоритмом модели ARMA(0,1). Писал вам (Nickolai666) в личку с другого аккаунта, но возникли проблемы с авторизацией.
Буду очень благодарен, за помощь по следующим вопросами:
1. Откуда взять данные для МА-ряда (т.е.значения ошибок для каждого t-наблюдения) для расчета коэффициента
2. Каким способом рассчитывается коэффициент? можно ли применить МНК?
3. Можно ли прогнозировать с помощью МА-модели, ведь будущих ошибок мы не знаем, а значит все прогнозные значения в теории должны быть равны первому спрогнозированному значению, т.е. У(t+1) ?

Возможно есть какие-либо выкладки в Excel. Мой email: oplata930@yandex.ru